赠送给期权交易者的三千万
说到交易金融市场老手很多,股神也不少,大家提到交易自然想到的问题就是胜率,开口第一句就是您交易的胜率是多高?这里我对胜率这个词持保留态度,胜率30%以下的海龟交易法照样闻名于世!
也有朋友问我,您的四维轮动交易体系胜率是多高,我说我没有统计?下面的盘面红色箭头表示多、绿色箭头表示空,日线级别信号不多,统计上1000次、10000次以下的统计都没有任何意义,代表不了什么。
针对个人账户而言,您能确保您的账户能够交易10000次信号以上,才能说明这个概率有意义,否则,对于一把梭哈式的交易,99.99%的胜率都没有参考意义,因为正确9999次,都无法抵御最后1次亏损爆仓的命运。
决定交易成败的是3个决定因素:
交易系统的期望值=胜率*盈利*盈利仓位-败率*亏损*亏损仓位
下面一一分解论述。
一、千万要理性交易
为简单起见,假设:胜率*盈利=败率*亏损,也就是扔硬币的结果吧,那么:
交易系统的期望值=胜率*盈利*(盈利仓位-亏损仓位)
这个公式告诉我们,仓位定成败,每次盈利时候是小仓位,亏损时是大仓位,那么交易的最终结果就是亏损;如果每次固定仓位,说明我们会不挣不亏,可以通过改进胜率、改进回报比可以最终实现获利。
对一个交易系统来说,会存在连续出现失败信号的可能,有些交易信号甚至连续出现多次,如果资金管理无法抵御交易系统的回撤期,那么最终的盈利与您无关!
资金管理不到位,会直接破坏交易系统的一致性,因此,要获得最终的盈利,唯有做好抵御寒冬的准备,才能笑到最后。
二、千万要系统交易
这里假设:盈利*盈利仓位=亏损*亏损仓位,那么:
交易系统的期望值=(胜率-败率)*盈利*盈利仓位
这样的系统就是胜率起决定作用。
任何交易都要有明确的逻辑,否则,逻辑不清、方向不对、努力白费,因为交易无法复制、成功无法持续,钱是怎么挣的不清楚。有朋友跟我说他的交易系统经过测试,用全期权数据进行的测试,当我聊到如何测试时,用的什么逻辑测试时,对我保密,一语未发。那么这里我来谈谈期权四维轮动交易体系的逻辑!期权交易的主导因素是:趋势、波动率、加速度三个最重要的维度,时间价值都需要看他们三个的脸色。
趋势维度DELTA我们有专门的趋势交易系统,期权是最好的趋势跟踪工具,趋势主升浪期权涨得更好!
波动率维度我们用历史波动率和隐含波动率,综合研判升波降波,如何选择期权买卖策略,并且期权四大基本策略都有简单的口诀!
加速度维度我们用短期的大波动来描述,具体执行上用“三低看变盘”以及分时突破战法来应对,获取GAMMA收益!
只有把这些逻辑梳理清楚的基础上,胜率才有意义,否则建立在错误逻辑基础上的胜率会误人子弟,没任何参考意义!从第一幅图上看,期权四维轮动交易体系的胜率应该不错,但是我还是要说,样本不足,统计意义上的胜率参考意义不大,任何事情需要理性、客观、辩证的去看!
三、千万要敬畏交易
最后论述的,才是最重要的,假设:胜率*盈利仓位=败率*亏损仓位,那么:
交易系统的期望值=胜率*盈利仓位*(盈利-亏损)
这里回报风险比=盈利/亏损,才是整个交易过程种真正的决定因素。
比如说做一笔买卖,可能会亏1元,而盈利可能有10元,这笔买卖就值得去做,以这种眼光去做交易迟早是要盈利的,挣1次,可以抵御10次亏损!
如果做一笔买卖,可能会亏1元,而盈利可能有有0.1元,这种杀敌一百,自损一千的玩法,迟早是要破产的!
那么回到交易中来,就是每次风险小的机会就值得去做?因为市场后面怎么走谁都是不知道的,我们能控制的只有资金管理和入场位,入场位置决定止损大小,止损小的交易就是值得去做的交易,错了,没关系,小赔;对了,好事,大挣,这才是交易的本质。上周五在实盘交流群的交流、交易及记录如下,就是这么去做的。从这里再回头看看,胜率重要吗?交易的关键是找到最佳防守位置,用小成本出击,最终方能大胜!期权日内战法是很好的解决入场问题的方案!
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