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资金流日报!两市共流入资金4748.24亿,流出资金4747.82亿

萝卜投研  2020-12-01 09:29:00  阅读量:10.19万

一般来说,资金流向测算的是推动指数或股票涨跌力量的强弱。股票价格或指数在上涨状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量,这部分成交额被定义为资金流入;而下跌时的成交额是推动指数下跌的力量,这部分的成交额被定义为资金流出;因此,资金净流入是两种力量相抵后剩下的推动指数上升的净力,能反映人们对股票或板块看多或看空程度。我们将从整个市场,行业和个股三个层面来分析资金流情况。

一、市场资金流

今日(2020年11月30日),两市共流入资金4748.24亿,流出资金4747.82亿,两市资金总体呈净流入态势,资金净流入值为0.42亿,整体来看,投资者看多股市。其中,沪市流入资金2271.73亿,流出资金2266.82亿,资金净流入4.91亿;深市流入资金2476.51亿,流出资金2481.01亿,资金净流出4.50亿。

市场资金流入

板块资金净流入资金净流入率
全市场-4.65亿-0.05%
主板-8.36亿-0.15%
中小板-1.27亿-0.07%
创业板4.98亿0.26%
分板块来看,板块,资金出现分化,市场资金偏爱创业板,创业板资金净流为净流入,净流入额为4.98亿。而主板和中小板资金净流为净流出,净流出额分别为8.36亿、1.27亿

二、行业资金流

分行业来看,有8个行业资金净流为净流入,净流出的行业有20个。净流入前五的行业为非银金融、电子、有色金属、银行、传媒,净流入额(负值为净流出)分别为111.22亿、68.41亿、29.77亿、24.09亿、10.86亿。净流入后五的行业是食品饮料、电气设备、汽车、化工、机械设备,净流入额分别为-49.45亿、-42.44亿、-26.31亿、-22.13亿、-19.86亿。
考虑到不同行业市值不同,绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量,为此,我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业,该行业净流入金额占总成交额的比重越大,所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。
细分到三级行业,我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧,而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。

三、个股资金流

个股方面,在两市A股中的4067只股票中,有1320只股票资金流为净流入,有2747只股票资金流为净流出。
在个股资金流入中,我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为,在回测时发现,主力净流入和特大单净流入越大的股票,次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少(包括负净流入,负的净流入为净流出)的股票,股票次日上涨的概率越低,而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。
具体来看,有主力资金交易的股票有2800只,其中,主力净流入的股票有1277只,主力净流出的股票有1523只。有特大单交易的股票有812只,特大单净流入的股票有416只,特大单净流出的股票有396只。接下来,我们分别分析主力资金和特大单交易情况。

3.1 个股主力资金

我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金,主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票,相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。
我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析,每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组,第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大,主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。
考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大,我们另外统计了10年间主力净流入率的表现,主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组,第一组一般为负,表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大,次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。
根据回测结果,主力资金流入越多,该股票近期越有可能上涨,主力流出越多,该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后,主力流入和流出最多的15个股,以及主力流入率最大和最小的15只个股。

3.2 个股特大单资金流

特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金,特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。
我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析,每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组,计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大,而且,分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负,表明机构对风险控制的很好。
根据回测结果,特大单资金流入越多,该股票近期越有可能上涨,主力流出越多,该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后,特大单流入和流出最多的15个股,以及特大单流入率最大和最小的15只个股。

资金流入个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅(%)市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期
厦门银行
601187
11.692.9017.1418.68申万宏源研究2020-10-27
中泰证券
600918
16.644.5941.909.02东方证券16.22增持维持2020-10-29
中金公司
601995
65.193.5652.536.01天风证券买入2020-11-05
领益智造
002600
14.217.9880.915.14华创证券17.97强推维持2020-11-05
东山精密
002384
27.365.6860.742.81万和证券增持维持2020-11-24
鹏鼎控股
002938
55.6510.0049.452.80国盛证券买入维持2020-11-17
东方财富
300059
27.503.0361.771.47新时代证券强烈推荐维持2020-11-26
天齐锂业
002466
27.837.16-5.691.21西部证券增持维持2020-09-08
京东方A
000725
5.413.2474.051.01东方财富证券增持维持2020-11-27
建设银行
601939
7.151.717.231.00中原证券增持维持2020-11-10
坚朗五金
002791
128.394.6461.460.85东北证券151.2买入2020-11-03
TCL科技
000100
7.013.0947.620.58东方财富证券买入维持2020-11-04
中信证券
600030
30.301.0727.260.42东莞证券谨慎推荐维持2020-11-03
韦尔股份
603501
215.444.6890.440.40光大证券买入维持2020-11-24
艾迪精密
603638
53.25-1.8463.100.30天风证券买入维持2020-11-03
安井食品
603345
163.68-0.8975.330.26信达证券增持2020-11-30
大参林
603233
88.510.3357.320.25招商证券强烈推荐-A2020-11-24
兴业银行
601166
21.021.996.950.25申万宏源研究买入维持2020-11-22
顾家家居
603816
76.00-1.8138.330.24华创证券82.0强推维持2020-11-04
紫金矿业
601899
9.293.8040.300.19中泰证券买入维持2020-11-29
圆通速递
600233
12.910.1624.320.18东方财富证券增持2020-11-09
中国平安
601318
90.03-0.0813.390.16国盛证券109.5买入2020-11-24

资金流出个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅(%)市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期
石大胜华
603026
46.74-9.99149.49-3.93华西证券增持维持2020-11-03
沙钢股份
002075
12.27-9.7145.76-1.27华西证券增持维持2020-11-27
三安光电
600703
26.85-4.41110.90-0.52国盛证券买入维持2020-11-29
中远海控
601919
9.92-0.9014.29-0.48长江证券买入维持2020-11-23
中华企业
600675
3.72-2.3620.59-0.43中金公司3.91中性维持2020-11-04
大悦城
000031
4.76-1.8629.00-0.41华创证券6.0强推维持2020-11-02
金发科技
600143
17.381.5210.92-0.38海通证券19.55优于大市2020-10-23
卫士通
002268
18.70-2.40124.87-0.38东吴证券买入维持2020-10-28
金钼股份
601958
6.10-2.5682.84-0.38中金公司6.5中性维持2020-10-29
内蒙华电
600863
2.60-1.5213.92-0.34申万宏源研究买入维持2020-10-28
兴蓉环境
000598
5.05-1.5612.65-0.32中原证券增持维持2020-11-11
王府井
600859
34.34-0.3881.70-0.31华金证券增持-A维持2020-11-03
山西汾酒
600809
240.68-6.0877.58-0.30国信证券买入维持2020-11-24
首开股份
600376
6.27-2.499.21-0.24中金公司6.15中性维持2020-11-02
吉祥航空
603885
11.59-1.36-31.60-0.24中信证券买入维持2020-10-30
千禾味业
603027
35.45-1.7782.70-0.24海通证券37.37优于大市2020-11-30
泸州老窖
000568
183.33-4.9647.43-0.20中国银河证券推荐维持2020-11-05
比亚迪
002594
172.15-1.12135.98-0.20安信证券买入-A维持2020-11-20
湖北能源
000883
4.08-0.9710.75-0.16申万宏源研究买入维持2020-08-28
上汽集团
600104
26.51-2.1014.43-0.16国信证券29.16买入维持2020-11-30
五粮液
000858
254.00-3.1650.81-0.10长城证券推荐维持2020-11-16
隆基股份
601012
68.70-1.1531.79-0.10财信证券77.8推荐维持2020-11-06
海康威视
002415
45.67-2.8333.27-0.09华泰证券55.43买入维持2020-11-17
万科A
000002
30.70-2.888.81-0.08东方证券35.28买入维持2020-11-11
美的集团
000333
86.85-1.0824.48-0.07中金公司106.8跑赢行业维持2020-11-23
三一重工
600031
30.71-1.2917.95-0.07华泰证券34.69买入维持2020-11-30
招商银行
600036
44.20-3.6012.09-0.06万和证券增持维持2020-11-06
恒瑞医药
600276
85.99-1.1078.35-0.06野村东方国际证券111.6增持维持2020-10-20
贵州茅台
600519
1713.91-1.3848.30-0.03方正证券强烈推荐维持2020-11-24

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